Cho dù bạn là một nhà giao dịch ngắn hạn hay một nhà đầu tư kiểu mua-xong-để-đó, phân tích kỹ thuật đều luôn có lợi khi chọn các điểm vào và ra lý tưởng cho một loạt các loại tài sản khác nhau. Sau bài viết về Dải Bollinger vừa rồi, chúng tôi nghĩ rằng nên chia sẻ thêm cho bạn về một chỉ báo khác hoạt động hiệu quả khi kết hợp với chỉ báo MACD và RSI mà chúng ta đã tìm hiểu trong bài viết đầu tiên của loạt bài này. Dưới đây, chúng ta sẽ xem xét Khoảng dao động trung bình thực tế (Average True Range, viết tắt là ATR) của J. Welles Wilder.
ATR là gì?
Khoảng dao động trung bình thực tế hay ATR là một chỉ báo biến động hoạt động bằng cách phân tách toàn bộ phạm vi giá tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ báo khoảng dao động thực tế được tính bằng cách lấy giá trị cao nhất của các phép tính sau: mức giá cao hiện tại trừ đi mức giá thấp hiện tại; giá trị tuyệt đối của mức cao hiện tại trừ đi giá đóng cửa trước đó; và giá trị tuyệt đối của mức thấp hiện tại trừ đi giá đóng cửa trước đó. Theo đó, ATR là một loại đường trung bình động và về cơ bản nó sử dụng đường trung bình động đơn giản trong chu kỳ 14 ngày của các khoảng dao động thực tế. Ban đầu chỉ số này được phát triển để sử dụng cho lĩnh vực hàng hóa nhưng có thể ứng dụng cho nhiều loại công cụ, bao gồm cả chứng khoán. Mặc dù thường được thiết lập cho khung thời gian 14 ngày, nhưng chỉ số này có thể dễ dàng được sửa đổi để phù hợp với chiến lược của các nhà giao dịch có mục tiêu ngắn hạn bằng cách tuân theo nguyên tắc tính toán tương tự như đã nêu ở trên.
Để thêm ATR vào biểu đồ Google một tháng dưới đây (tất nhiên, bạn có thể sử dụng nó với bất kỳ công cụ và khung thời gian nào bạn thích), chỉ cần truy cập chế độ toàn màn hình trên khung thời gian biểu đồ bạn chọn, di chuột qua tab chỉ báo, chọn loại biến động và sau đó nhấp vào "Average True Range" như được hiển thị bên dưới:
Chỉ báo này để làm gì?
Về cơ bản, một cổ phiếu (hoặc bất kỳ công cụ nào khác) có mức biến động cao sẽ có đường ATR cao hơn, trong khi cổ phiếu có mức biến động thấp sẽ được thể hiện với đường ATR thấp hơn. Trong trường hợp này, ATR rõ ràng là một loại chỉ báo biến động, mặc dù nó có thể cực kỳ hữu ích trong việc xác nhận các điểm vào và ra khi kết hợp với các chỉ báo khác. Vì ATR được phát triển dưới dạng một thước đo chính xác hơn về sự biến động hàng ngày của tài sản, nên nó vốn đã phổ biến hơn đối với các nhà giao dịch trong ngày và những người tham gia thị trường ngắn hạn khác. Chỉ báo này không đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào về hướng giá mà thay vào đó được sử dụng chủ yếu để đo lường sự biến động do khoảng trống giá (GAP) gây ra và các biến động giới hạn.
ATR được áp dụng trong thực tế ra sao?
Ứng dụng phổ biến nhất của ATR là dưới dạng một phương pháp thoát lệnh/thoái lui, một phương pháp đặc biệt linh hoạt vì nó không phụ thuộc vào cách thức mà bạn quyết định vào lệnh. Có một phương pháp phổ biến được gọi là "Chandelier Exit" (Chỉ báo thoát lệnh), được phát triển bởi Chuck LeBeau. Việc thoát lệnh này được thực hiện bằng việc đặt một lệnh cắt lỗ ngay gần dưới mức giá cao nhất mà tài sản đó đã đạt được kể từ khi bạn tham gia giao dịch. Khoảng cách giữa mức giá cao nhất và mức dừng giao dịch được xác định bằng một số đường ATR. Ví dụ: chúng ta có thể trừ đi ba lần giá trị của ATR từ mức cao nhất kể từ khi chúng ta tham gia giao dịch và đặt lệnh dừng lỗ tại đây. Đương nhiên, đây không phải là một phương pháp kiểu "chống bị lừa", nhưng trong giao dịch trong ngày, không có nhiều phương pháp tương tự.
Nếu muốn sử dụng nó như một tín hiệu cho xu hướng phá vỡ, thì chúng ta cần kết hợp nó với các chỉ báo khác như RSI. Do ATR không cho chúng ta biết hướng nào mà sự phá vỡ sẽ xảy ra, chúng ta cần xác nhận xu hướng (tức là liệu một cổ phiếu nhất định đang ở mức quá mua hay quá bán) để chọn hướng cho giao dịch. Giờ chúng ta hãy xem cùng một biểu đồ của Google có cả ATR và RSI được chồng lên:
Có một số tín hiệu ở đây, nhưng cái nào rõ ràng nhất chắc chắn là tín hiệu chất lượng cao. Bạn có để ý điểm giá thấp trên đường ATR bên dưới biểu đồ chính (được khoanh vàng)? Tín hiệu này bản thân nó sẽ không đặc biệt hữu ích, nhưng khi kết hợp với RSI, nó sẽ trở thành một tín hiệu lợi hại. Ở đây, không chỉ ATR ở mức thấp mà RSI còn báo hiệu tình trạng quá mua đang diễn ra. Vì giá vẫn ở mức thấp mặc dù số lượng người mua ở mức đáng kể, chúng ta có thể kỳ vọng một đợt tăng mạnh trong thời gian tới. Bất ngờ chưa! Chỉ một ngày sau đó, động thái tăng giá đã được kích hoạt mạnh mẽ.
Tiếp tục nâng cao kiến thức với Libertex
Giống như tất cả các công cụ phân tích kỹ thuật được thảo luận trong sê-ri này, chúng tôi không gợi ý rằng đây là một chiến lược hoàn chỉnh hay hoàn hảo. Tuy nhiên, đây chắc chắn là một vũ khí hữu hiệu và có thể giúp bạn chọn đúng các thời cơ để ra quyết định bán hoặc mua. Tất cả các chỉ số mà chúng tôi đã đề cập cho đến nay có thể được kết hợp với nhau để có độ chính xác cao hơn, vàKhách hàng của Libertex có thể tự mình trải nghiệm điều này bằng cách sử dụng Tài khoản thử nghiệm miễn phí của Libertex.
