Indicador ATR: Una Medida de Volatilidad

La volatilidad del mercado es uno de los factores clave que determinan el éxito de tus operaciones. En épocas de alta volatilidad, el riesgo de pérdida aumenta significativamente. Si eres novato, debes evitar períodos de volatilidad significativa porque se vuelve complicado predecir la dirección del mercado. Además, existen muchos problemas con las órdenes de Stop Loss y los niveles de Take Profit.

Por esa razón necesitas un instrumento que te ayude a realizar una buena operación. Hay muchos indicadores que predicen la dirección del mercado. Aún así, hay algunos que, adicionalmente, pueden definir la fuerza de las fluctuaciones del mercado. El average true range, o rango promedio verdadero, es uno de ellos.

Average True Range: ¿Qué Es?

El ATR, o Average True Range, es un oscilador que determina el rango de volatilidad del mercado. Significa que el indicador muestra el tamaño promedio de la operación dentro de un cierto período de tiempo.

El ATR, o Average True Range, es un oscilador que determina el rango de volatilidad del mercado.

El ATR fue creado por J. Welles Wilder Jr. y presentado en su libro "New Concepts in Technical Trading Systems". El Average True Range es relativamente nuevo. Apareció en el libro recién en 1978. Sin embargo, es ampliamente utilizado por traders de todo el mundo

El autor también desarrolló herramientas técnicas muy famosas que todo trader usa en sus estrategias como, por ejemplo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI), el SAR Parabólico y el Índice Direccional Promedio.

Al igual que con cualquier oscilador, la ventana del indicador se coloca debajo del gráfico de precios. El Average True Range se presenta en una sola línea que se mueve de abajo hacia arriba y hacia atrás, mostrando la fuerza de las fluctuaciones del mercado.

La característica más importante del indicador que cualquier trader debe saber es que no muestra la dirección del mercado. El aumento de la herramienta ATR señala el aumento de las fluctuaciones del mercado. Si el ATR cae, el rango de las operaciones declina.

¿Cómo Colocar el ATR en MetaTrader 4?

El indicador ATR está configurado en MetaTrader por defecto. Significa que no tienes que descargarlo de Internet, sino que puedes aplicarlo rápidamente al gráfico. Para eso, haz clic en "Insert" en la pestaña superior, luego en "Indicators", elige "Oscillators" y "ATR" estará en la lista.

Afortunadamente, para los traders principiantes, este indicador no tiene muchas configuraciones con las que deban lidiar. Solo hay un período. El período predeterminado es 14, pero puedes cambiarlo de acuerdo con tu estrategia de trading.

Cuanto menor sea el período, más alertas proporciona el Average True Range Cuanto más significativo sea el período, menos señales enviará.

Como ocurre con cualquier otro indicador, la escasez del período provocará un aumento en el número de señales. Sin embargo, debes estar preparado para que aumente también el riesgo de llamadas falsas. A la inversa, si el período es más significativo, el número de alertas disminuirá. Esto te ayudará a filtrar las señales si eres novato, pero puedes perder algunos puntos de entrada efectivos.

¿Por Qué el ATR Es Efectivo?

El Average True Range es uno de los pocos indicadores que pueden definir la volatilidad del mercado. Es crucial para los inversores, especialmente para los novatos. La volatilidad afecta factores tan importantes como las órdenes de Stop Loss, los puntos de salida y el tamaño de una operación. Por lo tanto, los traders evitan operar en tiempos de volatilidad significativa o se preparan para ello.

El Average True Range es un indicador poco común, pero es fácil y proporciona señales simples que cualquier trader puede leer.

Además, la herramienta Average True Range es fácil de usar, ya que solo tiene una configuración. El ATR proporciona las señales que cualquier trader puede leer. Una línea y la falta de cruces permiten a los traders captar señales rápidamente.

Aunque existen otras herramientas que muestran el poder de las fluctuaciones de precios, el Average True Range es un instrumento predeterminado en diferentes plataformas de trading. Para aplicarlo al gráfico, solo requiere de unos pocos clics.

ATR: Cálculo de un Indicador

Al igual que con cualquier otro indicador, el Average True Range se establece automáticamente. Esto significa que un trader no tendrá que hacer ningún cálculo. Aún así, si deseas comprender profundamente cómo funciona el indicador, debes aprender a calcularlo. Para medir el indicador, debes considerar los precios máximos y mínimos más recientes y el precio de cierre del período anterior.

Cálculo: Pasos

1. Resta el precio mínimo del período actual del precio máximo del período actual.
2. Resta el precio de cierre del período anterior del valor absoluto del precio máximo actual.
3. Resta la tasa de cierre del último período del valor absoluto del precio mínimo actual.
4. Para finalizar el cálculo y definir el valor ATR, debes comparar tres cifras y elegir la más grande.

Herramienta ATR: ¿Cómo Leer Señales?

Aunque el Average True Range se utiliza para determinar la fuerza de la volatilidad del mercado, también proporciona otras señales. Vamos a enumerarlas.

Volatilidad del Mercado

La función principal del indicador es definir la volatilidad del mercado. Como el Average True Range consiste en una línea, para determinar la fuerza de la volatilidad, necesitamos establecer la barrera que separa la máxima volatilidad de la mínima.

Para lograr esto, puedes dibujar una línea a ojo, en el medio del rango, o dibujar una media móvil. Ambos servirán como una línea media. Si el indicador rompe por encima de ella, la volatilidad es alta. Si la línea ATR está por debajo de la media móvil o una línea media, el mercado está tranquilo.

Para establecer el indicador de media móvil, puedes elegir un período significativo como lo es 100. El punto más crucial aquí es colocar la línea MA no en el gráfico de precios, sino en el indicador. Esta función está disponible en MetaTrader.

Los Envelopes también son una forma de confirmar el poder de las fluctuaciones del mercado. Si aplicas el indicador Envelopes en el ATR, puedes usar Envelopes como medida de los movimientos del ATR. Una ruptura por debajo de las líneas Envelope es una señal de que el mercado está en calma. Si el ATR está por encima de los Envelopes, las velas son grandes, por lo que la volatilidad es alta.

Tendencia

Parece extraño, pero el instrumento Average True Range también se puede utilizar para borrar la tendencia del mercado. Anteriormente dijimos que el indicador determina cuándo el mercado está tranquilo y cuándo hay una tendencia. Entonces, cuando el indicador aumenta, es más probable que haya una formación de tendencia. Pero si el ATR cae, el mercado se consolida.

El ATR no puede predecir la dirección de la tendencia, pero puede mostrar su fuerza.

Sin embargo, al comienzo del artículo, mencionamos que el Average True Range no es un indicador que define la dirección del mercado. Es por eso que si lo usas para decidir hacia dónde se moverá el mercado, debes aplicar indicadores adicionales que confirmen los movimientos del mercado. Recomendamos utilizar los indicadores de tendencia, como la Media Móvil, las Bandas de Bollinger y el MACD. Los patrones gráficos también se pueden utilizar para definir la tendencia del mercado.

Otra opción para confirmar la tendencia actual es colocar los indicadores ATR en varios períodos de tiempo. Por ejemplo, puedes utilizar los gráficos diarios y horarios. Si el instrumento se mueve en la misma dirección en ambos marcos de tiempo y rompe la línea promedio, es una señal de la tendencia.

Condiciones del Mercado

También es posible definir si el mercado sigue subiendo. Para hacer esto, debes verificar el promedio del movimiento diario. Si hay una nota de que el precio ya pasó, o superó el movimiento diario de ATR, existe la posibilidad de que el mercado fluctúe, pero solo si no hay noticias significativas en el mercado.

Órdenes de Stop Loss

El indicador ATR también se puede utilizar para colocar órdenes de Stop Loss. No importa si operas en un mercado tranquilo o si estás dispuesto a correr el riesgo de operar cuando el mercado fluctúa significativamente, debes colocar las órdenes de Stop Loss correctamente. El indicador ATR señala si la orden debe ser amplia o estrecha.

El indicador ATR se utiliza para definir puntos de entrada y salida. Sin embargo, es fundamental combinarlo con otras herramientas para filtrar las señales.

Debes recordar que, si operas cuando el mercado está en calma, el stop loss puede estar cerca del punto de entrada. Sin embargo, si el mercado es volátil, debes aumentar el tamaño de la orden. De lo contrario, existe el riesgo de que salgas de la operación antes de tiempo.

Para colocar una orden de Stop Loss, debes calcular el valor del indicador cuando ingresas a la posición. El Average True Range se representa en la forma de 0.0000. Por ejemplo, si muestra 0.0027, significa 27 pips. Entonces, la orden de stop loss debería ser igual a 27 pips. También es posible colocar un stop loss que sea de 1 a 4 veces mayor que el valor ATR. Si usas un trailing stop, puedes establecer el valor doble de ATR.

ATR: Ventajas y Desventajas

El indicador ATR tiene ventajas y desventajas. Conociendo ambos lados del instrumento técnico, aprenderás cómo implementarlo de la manera más eficaz.

Ejemplos de Forex Trading con el ATR

Para que nuestra explicación sea más clara, debemos dar un ejemplo de trading con el ATR.

Colocamos el ATR con la configuración estándar de 14. Para definir la línea media, colocamos la media móvil en la ventana ATR. Tan pronto como la herramienta Average True Range se rompió por encima de la línea, significó que la volatilidad aumentó. Vemos la confirmación porque las velas también subieron.

Podrías preguntarte: “si veo que las velas suben, ¿por qué debería usar el indicador?”. La respuesta es simple: el indicador se puede utilizar para evitar el trading. Además, puedes aumentar la orden de stop loss sabiendo que aumenta la volatilidad.

Las Estrategias de ATR Más Efectivas

Dado que el indicador ATR es un instrumento bastante complicado, sabemos que no es fácil incluirlo en una estrategia de trading. Por esta razón, elegimos dos estrategias efectivas que te ayudarán a aprender todo sobre esta herramienta.

Estrategia 1

Esta estrategia se basa en una mayor volatilidad.

• Paso 1. Elige un activo y un período de tiempo con el que deseas operar. Recuerda, el indicador funciona mejor en períodos de tiempo mayores.
• Paso 2. Coloca un indicador con una Media Móvil Exponencial de 20 períodos.
• Paso 3. Operaremos con una mayor volatilidad. Es por eso que debemos esperar hasta que la línea ATR se rompa por encima de la Media Móvil.
• Paso 4. Para obtener una confirmación del aumento de la volatilidad, debes verificar si el gráfico de precios indica mayores fluctuaciones. Cuando el indicador rompe la EMA de abajo hacia arriba, la vela actual debería superar a la anterior.
• Paso 5. Tan pronto como haya una vela que confirme una mayor volatilidad, es hora de iniciar una operación. Sería mejor si abrieras una posición en el precio de apertura de la próxima vela formada después de la que confirmó una mayor volatilidad.
• Paso 6. Operando con una mayor volatilidad, debes colocar una orden de take-profit por adelantado. Anteriormente, dijimos que el indicador Average True Range puede predecir el tamaño del stop loss. Verifica el valor del ATR en el momento en que abres una operación. Esta cifra será igual al número de pips que probablemente ganarás. Por ejemplo, si el ATR es 0.0018, el Take Profit debe colocarse a 18 pips del punto de entrada en la dirección de la dirección del mercado.
• Paso 7. Para tener una operación exitosa, es vital colocar una orden de stop loss. El nivel de stop loss debe ubicarse debajo de la vela de ruptura, la que confirmó el aumento de la volatilidad.

Esta estrategia funciona igualmente para operaciones bajistas y alcistas. Sin embargo, es vital recordar que el indicador no predice la dirección del mercado sino que muestra la fuerza de la volatilidad.

Estrategia 2

La segunda estrategia se parece a la primera, pero incluye algunos puntos que pueden resultar útiles si las condiciones del mercado no se ajustan a las de la primera.

• Paso 1. Elige el par y el período de tiempo que se adapten a tus objetivos.
• Paso 2. Establece un indicador ATR. La línea media se puede dibujar a simple vista.
• Paso 3. Espera hasta que el indicador se rompa por encima de la línea media.
• Paso 4. El gráfico de precios debe confirmar la continuación de la tendencia. Dibuja una línea de resistencia/soporte con respecto a la operación en la que ingresas. Si la vela rompe la línea, puedes ingresar la operación.
• Paso 5. Para definir la orden Take-Profit, debes verificar el valor ATR cuando abres una operación. Será tu primer nivel de take profit. También es posible colocar el segundo take profit. Para ello, puedes duplicar el valor de ATR. Si recuerdas, mencionamos que la orden de stop loss podría ser de 1 a 4 veces el valor ATR. La misma regla se aplica a una orden de take profit.
• Paso 6. Para definir un nivel de stop loss, debes dibujar una línea de soporte/resistencia con respecto a la dirección de la operación antes de la vela de ruptura.

Al igual que la estrategia anterior, esta funciona tanto para operaciones de compra como de venta.

Consejos para Traders

El índice ATR es una herramienta técnica poco común. Es por eso que los inversores cometen muchos errores al implementarlo:

• Funciones incorrectas. Muchos traders olvidan que el indicador no define la dirección del mercado, pero que sí se utiliza para determinar la fuerza de la volatilidad. Entonces, si la línea del indicador sube, no significa que el mercado sea alcista. Simplemente significa que la volatilidad es alta. Si el indicador cae, es una señal de consolidación del mercado.
• Períodos de tiempo incorrectos. El indicador no funcionará eficazmente en períodos de tiempo cortos. Se recomienda utilizar períodos horarios.
• Configuración incorrecta. Aunque el indicador tiene solo una configuración: es un período y es probable que haya números incorrectos. Si colocas uno pequeño, aumentará la cantidad de señales falsas. Si el período es demasiado grande, es probable que pierdas un buen punto.

Conclusión

Para concluir, el indicador ATR se encuentra entre las pocas herramientas técnicas que miden la volatilidad del mercado. Es famoso entre los inversores por su sencillez. Además, no hay muchas herramientas que se puedan configurar fácilmente en cualquier plataforma de trading.

Sin embargo, no siempre está claro de qué se tratan las alertas de los indicadores. Por eso es crucial probar sus señales antes de ingresar al mercado real. Para ello, puedes utilizar una cuenta demo de Libertex. Incluye no solo pares de divisas estándar, sino también CFDs sobre activos. Es una excelente opción para practicar con el indicador y aprender a operar con diferentes activos.

Resumamos y respondamos preguntas esenciales sobre la herramienta ATR.