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How to Deal With Market Volatility in Your Favor
How to Deal With Market Volatility in Your Favor

¿Cómo Lidiar con la Volatilidad del Mercado a tu Favor?

No importa en qué mercado desees invertir, sin duda alguna, encontrarás volatilidad. La volatilidad es una parte esencial de los mercados financieros. El error más común de los inversores novatos es creer que la volatilidad puede aparecer y desaparecer.

La volatilidad de precios siempre está presente. La única diferencia que determina el éxito de tu inversión es la fuerza de la volatilidad. Aclaremos cómo usar el poder de la volatilidad de los precios a tu favor.

¿Qué Es La Volatilidad?

En pocas palabras, la volatilidad es una medida que determina la tasa a la que cambia el precio del valor para un conjunto de rendimientos. La volatilidad se utiliza para determinar la fluctuación del mercado y comprender si el activo es riesgoso o no. Se calcula por una desviación estándar.

Como dijimos anteriormente, la volatilidad tiene diferentes grados. Puede ser alto, medio y bajo. Cuanto mayor es la volatilidad, más riesgoso es dicho valor.

La volatilidad se utiliza para determinar la fluctuación del mercado y comprender si el activo es riesgoso o no.

Existen ejemplos bien conocidos de mercados y valores que se relacionan con un grado de volatilidad específico. Por ejemplo, el mercado petrolero se considera altamente volátil. El mercado de la plata es conocido por tener baja volatilidad. Si hablamos de Forex, el dólar australiano y el dólar de Nueva Zelanda, generalmente, son conocidos por ser altamente volátiles. Sin embargo, el grado de volatilidad también dependerá del período que estés considerando.

El mercado de valores, en general, es objeto de altas fluctuaciones. Al mismo tiempo, el grado de volatilidad puede diferir con respecto a las acciones con las que operas. Por ejemplo, las acciones de Microsoft tienen una tasa de volatilidad media, ya que Microsoft es una compañía blue-chip, o bien, de primera línea. Por otro lado, las acciones de una nueva compañía que apenas se conoce en el mercado serán altamente volátiles.

Es crucial entender que el mismo activo puede considerarse, comúnmente, como riesgoso (sujeto a una alta volatilidad). Aún así, su volatilidad dependerá del período que consideres.

Tipos de Volatilidad

Aunque existe un término general para la volatilidad de los precios, resulta esencial comprender la diferencia entre sus tipos.

Volatilidad Histórica

Este tipo también se conoce como “retrospectiva”. Para calcular la volatilidad histórica, debes determinar la desviación estándar del activo de su precio promedio para un período en particular. Puedes usar tanto los precios intradía como los precios de cierre. El período promedio de cálculo intradía varía de 10 a 180 días.

La volatilidad histórica es retrospectiva.

Por ejemplo, si el precio de una acción tiene una volatilidad promedio del 20% en el último período de 100 días y, del 30% en los últimos diez días, significa que la volatilidad ha aumentado.

Cuando aumenta la volatilidad histórica, es más probable que la volatilidad del activo se desvíe del estándar. Por lo tanto, es algo que afectará al mercado, que ya ha sucedido o que sucederá pronto. Al mismo tiempo, si la volatilidad histórica disminuye, el mercado volverá a las condiciones habituales.

Volatilidad Implícita

A diferencia de la volatilidad histórica, la volatilidad implícita es prospectiva. Este tipo se usa, principalmente, para el trading de opciones. Para calcular la volatilidad implícita, no es posible tomar datos históricos. Es esencial evaluar el potencial de la opción en el mercado.

Para hacer eso, los traders evalúan la oferta y la demanda . Al ver una desviación significativa en ellos, el trader puede esperar cambios en el precio del activo (principalmente acciones) que planean considerar. Las opciones premium sirven como barómetro. Aumenta el precio cuando hay una desviación brusca en la oferta o la demanda y cae cuando el valor está cerca del equilibrio.

La volatilidad implícita no puede predecir la dirección del precio del valor, pero puede predecir dónde estará la volatilidad en el futuro.

Los traders pueden combinar tanto tipos históricos, como implícitos, para determinar si el valor está sobrevalorado o infravalorado. Si ambos tipos te muestran los mismos valores, se supone que dicho valor tiene un precio razonable. Después de eso, los traders consideran la desviación del equilibrio para definir si el valor está infravalorado o sobrevalorado.

Volatilidad Intradía

Además de los dos tipos principales de volatilidad, hay un tercero: la volatilidad intradía. El nombre muestra claramente el núcleo de este tipo.

La volatilidad intradía muestra las fluctuaciones de precios de apertura y cierre en un día para un activo.

Para calcular la volatilidad, debes medir el rango del día de negociación anterior. El rango se mide por la diferencia entre los precios más altos y más bajos. Luego, los traders deciden qué porcentaje les resultará cómodo para ingresar a la operación. En su mayoría, usan el 70%. Un porcentaje más alto se considera menos riesgoso para ingresar al mercado.

Para hacerlo más fácil, veamos un ejemplo. Supongamos que estamos en un día antes de que un activo se negocie en un rango entre $ 6.5 y $ 7.50. Entonces, el rango es de $1, o 100 centavos. Si deseas ingresar a la operación al 70%, espera hasta que el precio esté 70 centavos por encima del precio de apertura (posición de compra) o 70 centavos por debajo del precio (posición de venta).

¿Cómo Calcular la Volatilidad?

Hay dos métodos principales para calcular la volatilidad de los precios. Son la varianza y la desviación estándar. Sin embargo, están interconectados. La desviación estándar se mide como la raíz cuadrada de la varianza. Te dejamos los pasos a continuación:

  1. Imaginemos que cuentas la volatilidad de los últimos 10 días. Para eso, debes tomar precios cercanos para esos días. Para facilitar el cálculo, es mejor usar Excel.
  2. El segundo paso es contar la media de estas cifras. Debes agregar cada figura y luego dividir la suma por el número de valores.
  3. Imaginemos: los precios de cierre pasaron de $10 a $100. Entonces, el primer día, tuvimos $10, el segundo $20, etc. Como resultado, tenemos $550. Después, dividimos 550 por 10 y obtienes $55.
  4. El tercer paso es encontrar la desviación. Todo lo que necesitas hacer es tomar cada figura y restarle la media. Por ejemplo, $100-$55 = $45, $90-$55 = $35, etc. Es más probable que tengas medios negativos, lo cual es aceptable.
  5. Para eliminar los valores negativos, solo cuadra las desviaciones.
  6. Agrega y junta las desviaciones cuadradas. En nuestro ejemplo, tenemos 825.
  7. El siguiente paso es dividir la suma anterior por el número de figuras (10). Como resultado, tenemos $82.5.
  8. Y el paso final para obtener la desviación estándar es calcular la raíz cuadrada de $82.5. Como resultado, nuestra desviación estándar es de aproximadamente $28.7. Este número muestra qué tan lejos puede desviarse el precio de la media promedio.

¿Qué Puede Afectar la Volatilidad?

La volatilidad siempre existe en el mercado. Sin embargo, es esencial saber cómo predecirla. Es mucho más fácil pronosticar la volatilidad de los precios que calcularla. Existe una alta volatilidad cuando el número de toros u osos ingresa al mercado. ¿Por qué entran al mercado? Porque un evento afectará, o ya ha afectado, a un activo.

Si has leído algo sobre los mercados financieros, sabes que los factores que tienen un impacto en ellos difieren. Sin embargo, podemos agruparlos.

Noticias

No importa en qué mercado operes, las noticias son un motor vital para cualquiera de ellos. Las noticias pueden ser predecibles e impredecibles. Por ejemplo, cuando sabes que habrá elecciones presidenciales en el país, puedes esperar que la volatilidad de la moneda nacional esté muy por delante, durante y después de que se publiquen los resultados.

Las noticias pueden ser predecibles e impredecibles. Ambos tipos crean altas fluctuaciones en el mercado.

Sin embargo, hay noticias impredecibles. Por ejemplo, los precios del petróleo sufrieron un colapso después de que Rusia y Arabia Saudita no pudieron ponerse de acuerdo sobre los recortes en la producción de petróleo. La guerra de los precios del petróleo provocó una caída de los precios del WTI, que causó niveles negativos por primera vez en la historia.

Eventos Económicos

Los factores macro y microeconómicos influyen en cada mercado financiero. Los eventos económicos son predecibles. Por lo tanto, puedes predecir fácilmente la fuerza de volatilidad. Estos eventos se relacionan con datos económicos de un país, una industria, una compañía (importante para los mercados de acciones y bonos) y muestran su salud económica. Los eventos siempre se mencionan en el calendario económico.

Los eventos económicos son predecibles y figuran en el calendario económico.

No obstante, no todos los datos económicos mencionados en el calendario causan una alta volatilidad. Cada calendario marca eventos de la siguiente forma: no importantes, importantes y altamente importantes. Se supone que aquellos que son altamente importantes conducen a grandes fluctuaciones del mercado.

Hay dos etapas principales cuando se puede encontrar alta volatilidad en el mercado. La primera está por delante del lanzamiento. Casi todos los eventos económicos tienen un pronóstico hecho por analistas. Por lo tanto, si hay una gran brecha entre los datos anteriores y las estimaciones, se supone que el activo experimentará una gran fluctuación varias horas antes de que se publiquen los datos reales.

La siguiente etapa es el momento en que se publican las cifras reales. Si tienen una gran diferencia con los pronósticos, la volatilidad aumentará aún más. Este evento tiene el efecto más significativo en el mercado de 30 minutos a dos horas después de que se publicaron los datos reales. Por lo tanto, los traders deben esperar que la volatilidad disminuya en un mínimo de dos horas después de que se publiquen los datos.

Falta de Interés

Hablamos, principalmente, de amplias fluctuaciones del mercado. También es importante mencionar la baja volatilidad. La baja volatilidad de precios aparece cuando los traders o inversores no quieren poner su dinero en un activo. Puede deberse a las vacaciones, la calificación de riesgo del activo o si el activo no se usa mucho.

Volatilidad: Ventajas y Desventajas

Aunque parece que la volatilidad puede afectar negativamente la rentabilidad de la operación, también tiene sus beneficios. Observemos cuáles son a continuación.

Beneficios

Limitaciones

Alta volatilidad, más ganancias. Siempre te recordamos esta regla: cuanto mayor es el riesgo, mayor es la recompensa que obtienes. La alta volatilidad provoca movimientos sustanciales del mercado.

Altos riesgos. La alta volatilidad provoca riesgos de pérdida de dinero, ya que es casi imposible predecir cómo se comportará el mercado. Sin embargo, si operas con un bróker confiable, tus pérdidas serán limitadas.

Libertex utiliza una llamada de margen que te avisará cuando tu presupuesto se acerque a un límite que no puede exceder para mantener tus fondos. Además, el bróker puede cerrar tu posición para evitar que tu cuenta quede con saldo negativo.

Es un mercado emocionante. ¿Viniste al mercado para sentarte y esperar hasta que el precio se mueva al menos un poco? Estamos seguros de que el objetivo es diferente.

Solo los movimientos significativos del mercado crean un lugar para grandes recompensas e increíbles operaciones.

Baja volatilidad, pocas ganancias. Como la volatilidad no solo puede ser alta, sino también baja, es esencial comprender que, las señales de baja volatilidad, hacen que los traders pierdan interés por el activo.

Como resultado, es poco probable que obtengas una recompensa significativa por tus operaciones.

 

Difícil de predecir. Aunque existen factores predecibles que afectan el grado de volatilidad en el mercado, no es tan fácil pronosticar la fortaleza de la volatilidad.

La falta de capacidad para predecir la volatilidad de precios crea desafíos para los inversores.

¿Por Qué Es Importante la Volatilidad para Inversores y Traders?

El grado de volatilidad es crucial para los traders e inversores, ya que sus ganancias dependen de la capacidad de predecir la dirección del mercado. La alta volatilidad hace que los movimientos del mercado sean significativos. Por lo tanto, es complicado predecir la dirección del precio.

La volatilidad y la liquidez están interconectadas. La baja liquidez aumenta el riesgo de una alta volatilidad.

La volatilidad también se relaciona con la liquidez. Todos los traders e inversores saben que la liquidez del mercado se debilita durante las vacaciones, o días feriados, y siempre es baja en los mercados exóticos. La baja liquidez provoca una alta volatilidad, ya que no hay suficientes actores del mercado que puedan suavizar los movimientos del mercado.

Indicadores de Volatilidad

Hablamos mucho sobre la volatilidad y su efecto en los mercados, pero no hemos dicho nada sobre los indicadores que te ayudarán a determinar su grado.

Bandas de Bollinger

Las Bandas de Bollinger es un indicador estándar implementado en la mayoría de las plataformas de trading, incluso en MetaTrader. El indicador consta de tres líneas, donde la del medio es una media móvil simple con un período de 20 y dos líneas externas que representan la desviación de la del medio.

La configuración estándar es 20 para la línea del medio. Sin embargo, puedes cambiarlo en base a tu estrategia de trading. Se recomienda usar un período de 13 a 24. Al mismo tiempo, las desviaciones deben estar en el rango de 2 a 5.

El indicador se utiliza para definir qué tan significativa es la desviación del precio promedio. La distancia entre las líneas muestra la fuerza de la volatilidad. Por lo tanto, cuando están cerca una de la otra, la volatilidad es baja. Cuando divergen bruscamente, aumenta la volatilidad. Mira el ejemplo.

Rango Verdadero Promedio (ATR)

A diferencia del indicador de las Bandas de Bollinger, el ATR se coloca en una ventana debajo del gráfico. El índice muestra una media móvil de rangos verdaderos. Los rangos verdaderos se calculan como el valor absoluto del máximo actual menos el cierre anterior, o el valor absoluto del mínimo actual menos el cierre anterior.

El indicador consta de una línea. Para determinar si el mercado es altamente volátil, se debe trazar una línea media. Sin embargo, no hay una línea central para este indicador. Debes dibujarlo a simple vista o usar la Media Móvil de 100 períodos e implementarla en el índice. Por lo tanto, si el indicador está por encima de la línea media, el mercado es altamente volátil. Si está por debajo de la línea, el mercado tiene baja volatilidad.

ADX

El indicador ADX se usa, principalmente, para determinar la fuerza de la tendencia. Cuando el indicador ingresa a una zona por debajo de 25, significa que no hay tendencia. Así, el mercado se consolida. Si se consolida, significa que la volatilidad es baja.

ADX

Volatilidad en Diferentes Mercados

Aunque la volatilidad es un término de uso común, difiere ligeramente con respecto a los diferentes mercados.

Volatilidad del Mercado de Acciones

Ya sea que seas un inversor bursátil o un trader de CFDs , la volatilidad del mercado determinará tu estrategia. Como dijimos anteriormente, los factores que determinan el grado de volatilidad son casi los mismos para todos los mercados. Al operar con acciones, o al invertir en ellas, debes considerar las noticias y los eventos económicos que afectarán a la economía en general de una empresa o industria.

Para evaluar la volatilidad de precios del mercado, puedes usar los mismos indicadores utilizados para Forex. Sin embargo, hay uno específico. Es el Índice de Volatilidad CBOE (VIX). La Bolsa de Valores de Chicago lanzó este índice en 1993. Refleja la volatilidad del mercado en función del precio que los inversores están dispuestos a pagar por las acciones de las empresas en el índice S&P 500.

Mercado de Productos Básicos

Al comienzo del artículo, hablamos sobre los mercados de plata y petróleo. El mercado del petróleo es conocido como uno de los más volátiles, mientras que el mercado de la plata es un mercado de refugio seguro. Como difícilmente encontrarás publicaciones económicas para los mercados de productos básicos, excepto los datos de inventarios de petróleo crudo para el petróleo, las noticias y el sentimiento del mercado global determinan los movimientos del mercado.

Volatilidad de Forex

Hay dos tipos de traders: aquellos que prefieren evitar la volatilidad y aquellos que tienen la oportunidad de obtener resultados rápidos utilizando el mercado altamente volátil. La alta volatilidad es el resultado de noticias y eventos económicos que atraen toros u osos y también a aquellos traders que están ansiosos por obtener resultados rápidos, operar durante eventos e intentar predecir la dirección del mercado.

La alta volatilidad aparece cuando los mercados esperan eventos económicos o políticos. Por ejemplo, si operas con datos de crecimiento del PIB de Canadá, es poco probable que los datos reales excedan significativamente el pronóstico. Sin embargo, si deseas operar en base a las negociaciones de la OPEP con respecto a la producción de petróleo, es dudoso que puedas predecir qué partes de la negociación estarán de acuerdo.

Como el resultado de muchos eventos es apenas predecible, es crucial elegir solo aquellos eventos cuyo resultado puedas pronosticar.

Puedes ingresar al mercado antes del evento según las predicciones de los analistas u operar con una alta volatilidad. Sin embargo, debes cerrar tu operación tan pronto se haga el anuncio. De lo contrario, corres el riesgo de perder tu dinero. Si deseas operar tan pronto como el evento haya finalizado, abre una posición dentro de los primeros cinco a 10 minutos.

Quienes no son aficionados del riesgo utilizan mercados con menor volatilidad. Si hablamos de Forex , las principales monedas como el dólar estadounidense, el euro, el yen japonés y el franco suizo experimentan una menor volatilidad, ya que la liquidez del mercado es realmente alta.

Al mismo tiempo, para bajar el grado de volatilidad, será suficiente consultar las noticias y el calendario económico a diario. Tan pronto como veas que habrá un lanzamiento económico, o un evento político o económico significativo, cierra las posiciones abiertas al menos dos horas antes de que se realice el pronunciamiento. Puedes volver a abrir la operación, después de dos horas de que se publiquen los datos o las noticias.

Consejos para Operar en Mercados Volátiles

Si deseas operar con cuidado durante los mercados volátiles, aquí hay algunas cosas que debes tener en cuenta:

  1. Elige qué volatilidad se adapta a tu estrategia. Lo primero que debes tener en cuenta es si deseas arriesgarte y operar en tiempos de alta volatilidad, o si sería mejor evitarlo.
  2. Elige el indicador que coincida con tu estrategia. Es esencial contar con asistentes, como indicadores, que te ayuden a determinar el grado de volatilidad. Mencionamos tres de los indicadores más utilizados que, seguramente, te ayudarán a medir la volatilidad.
  3. Construye tu propia estrategia. No existe una estrategia de volatilidad perfecta. Si deseas operar con alta volatilidad, consulta el calendario económico o las noticias que te darán pistas sobre los eventos que pueden hacer que los mercados sean altamente volátiles. Si prefieres evitar la volatilidad del mercado, usa indicadores que te muestren si el mercado es altamente volátil.

Conclusión

Para finalizar, la volatilidad es una parte integral de cualquier mercado. Para tener éxito invirtiendo u operando, una persona debe saber qué factores afectan el grado de volatilidad. La alta volatilidad de precios no es tan mala como muchos podrían pensar, ya que te permite obtener resultados rápidamente. Además, si operas con un bróker confiable, evitarás muchos obstáculos. Por ejemplo, Libertex utiliza una llamada de margen para advertir a sus clientes si tocan el límite presupuestario determinado.

Además, la baja volatilidad no siempre es buena, ya que puede limitar los resultados deseables. Para determinar qué condiciones de volatilidad te convienen más, Libertex ofrece una cuenta demo que imita completamente el mercado real.

Preguntas Más Frecuentes

Finalmente, respondamos algunas preguntas esenciales sobre este tema.

¿Qué Significa la Volatilidad?

La volatilidad es una medida que muestra la tasa a la cual el precio del activo cambia y retorna. Mide la fuerza del mercado.

¿La Alta Volatilidad es Buena o Mala?

Depende de tu estrategia de trading. En general, la alta volatilidad crea una situación de riesgo con la falta de oportunidades para predecir los movimientos del mercado. Al mismo tiempo, la alta volatilidad es una opción para obtener más ganancias.

¿Qué Se Considera Como “Alta Volatilidad”?

La alta volatilidad es una condición del mercado cuando el precio sube o baja significativamente en un corto período de tiempo. Se ve fácilmente en el gráfico ya que el precio forma largas velas japonesas.

¿Qué Causa la Volatilidad?

La volatilidad siempre está presente. La alta volatilidad está influenciada por eventos del mercado como noticias y comunicados relacionados con la economía. Cualquier cosa que pueda generar entradas o salidas de fondos en el mercado crea una alta volatilidad. La baja volatilidad se basa en la falta de voluntad de los inversores para invertir en un valor.

¿Cómo Se Usa la Volatilidad en el Trading?

Para operar con éxito, los traders deben conocer el posible grado de volatilidad. La alta volatilidad se considera un factor de riesgo, y muchos traders prefieren evitarla. Por lo tanto, operan con noticias o comunicados sobre economía. Aquellos que prefieren arriesgarse y obtener resultados rápidos aprovechan la alta volatilidad.

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