Loạt bài phân tích kỹ thuật của chúng tôi đã trở lại với một chỉ báo hoàn toàn mới để chúng ta cùng đào sâu nghiên cứu. Cả nhà đầu tư dài hạn và nhà giao dịch ngắn hạn đều có thể được hưởng lợi khi kết hợp kỹ thuật phân tích hữu ích này vào các chiến lược tương ứng của họ. Phân tích kỹ thuật giúp những người tham gia thị trường tìm thấy các điểm vào và thoát lệnh tối ưu tiềm năng, do đó đây là một hạng mục vô giá trong bộ công cụ của bất kỳ nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư nào. Sau khi xem xét một số chỉ báo về độ biến động, bao gồm cả Khoảng dao động trung bình thực tế (ATR), hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang chỉ báo đảo chiều mà có lẽ là hiệu quả nhất: Kênh Keltner (Keltner Channel).
Kênh Keltner là gì?
Ban đầu được phát triển bởi kỹ thuật viên thị trường Chester Keltner trong cuốn sách năm 1960 của ông: "How to Make Money in Commodities" (Cách kiếm tiền từ hàng hóa), Kênh Keltner đã được các nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng kể từ đó. Giống như Dải Bollingerv(Bollinger Band) mà chúng ta đã xem xét hồi đầu năm, Kênh Keltner là một chỉ báo giao dịch kiểu phong bì. Cả hai đều có ranh giới trên và dưới để giúp bạn xác định các mức “quá mua và quá bán” tiềm ẩn. Chủ yếu phản ánh Khoảng dao động trung bình thực tế (ATR), các dải dựa trên biến động này được đặt ở hai bên của giá tài sản nhất định và sau đó có thể được sử dụng để xác định hướng của xu hướng. Đường trung bình động hàm mũ (EMA) của một Kênh Keltner thường gồm 20-60 khoảng thời gian, mặc dù người dùng có thể sửa đổi thông số này. Dải trên và dải dưới của Kênh Keltner thường được đặt tại mức hai lần khoảng dao động trung bình thực tế (ATR) phía trên và dưới EMA.
Tại sao chúng ta sử dụng chỉ báo này?
Kênh Keltner cung cấp cho các nhà giao dịch một tấm bản đồ trực quan nhanh về mức giá trung bình và sự biến động của chứng khoán, từ đó họ có thể sử dụng để xác định các tài sản đã di chuyển ra xa ngoài phạm vi bình thường của chúng. Khi đó, cơ hội để giao dịch tài sản khi nó quay trở lại vùng xu hướng có thể thành hiện thực. Ngược lại, nếu hành động giá của tài sản đó vẫn nằm bên ngoài Kênh Keltner, điều đó có thể báo hiệu sự thay đổi xu hướng hoặc "điểm phá vỡ", dẫn đến một loạt các khả năng giao dịch khác nhau tùy thuộc vào hướng của xu hướng đã có từ trước. Nhờ khả năng áp dụng trong ngắn hạn đến trung hạn, Kênh Keltner là chỉ báo yêu thích của các nhà giao dịch lướt sóng và là tính năng trung tâm của một số chiến lược liên quan, chẳng hạn như Thoái lui xu hướng hoặc Phá vỡ xu hướng. Về cơ bản, nó được sử dụng để xác định các cơ hội giao dịch theo đợt sóng khi giá di chuyển bên trong phạm vi dải trên và dải dưới. Như với phần lớn các chỉ báo khác, tốt nhất nên sử dụng chỉ báo kết hợp với các chỉ báo đảo chiều khác để có độ tin cậy cao hơn.
Chiến lược thoái lui xu hướng
Theo chiến lược này, nhà giao dịch sẽ mua trong xu hướng tăng khi giá giật trở lại đường trung bình. Cần đặt lệnh cắt lỗ tại khoảng nửa giữa dải giữa và dải dưới, với mục tiêu chốt gần dải trên. Nếu giá liên tục chạm mức cắt lỗ của bạn, bạn có thể di chuyển mức đó đến gần dải dưới hơn một chút.
Trong xu hướng giảm, mục đích là bán khống khi giá tăng lên đến đường trung bình. Lúc này, cần đặt lệnh cắt lỗ tại khoảng nửa giữa dải giữa và dải trên, với mục tiêu chốt gần dải dưới. Trong trường hợp ngưng giao dịch thường xuyên, hãy di chuyển mức cắt lỗ của bạn đến gần dải trên hơn một chút.
Chiến lược này nhằm mục đích khai thác xu hướng và tạo ra các tín hiệu giao dịch với tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận xấp xỉ 0,5 vì điểm Cắt lỗ nằm ở khoảng một nửa chiều dài giá mục tiêu. Không phải tất cả các đợt giá thoái lui về dải giữa đều nên mở giao dịch. Đôi khi không xuất hiện xu hướng nào cả, trong trường hợp đó, phương pháp này sẽ không hiệu quả. Nếu giá cứ giật đi giật lại, chạm dải trên và dải dưới, thì phương pháp này cũng sẽ không hiệu quả.
Bảng xếp hạng Vàng hằng tuần của tuần trước, được phủ Kênh Keltner:
Như chúng ta có thể thấy trong vòng tròn màu đỏ, giá di chuyển mạnh về phía dải Keltner trung tâm và một thời gian ngắn sau đó, một xu hướng giảm rõ ràng xảy ra.
Chiến lược phá vỡ
Chiến lược phá vỡ Kênh Keltner tìm kiếm những động thái dịch chuyển lớn mà chiến lược Thoái lui xu hướng có thể bỏ lỡ. Có thể sử dụng chiến lược này gần thời điểm mở cửa thị trường lớn vì đây là lúc thị trường có những biến động mạnh nhất.
Mục tiêu cơ bản của chiến lược này là mua nếu giá vượt lên trên dải trên hoặc bán khống nếu giá giảm xuống dưới dải dưới trong 30 phút đầu tiên sau khi thị trường mở cửa. Trong khi đó, dải giữa được sử dụng như một tín hiệu thoát lệnh.
Bản thân Chiến lược phá vỡ không có mục tiêu lợi nhuận. Hành động khôn ngoan có thể là thoát khỏi giao dịch bất cứ khi nào giá chạm dải giữa, bất kể lúc đó họ lãi hay lỗ. Vì lúc thị trường mở cửa là thời điểm có nhiều biến động nên có thể có nhiều tín hiệu trong vòng 30 phút đầu tiên của giao dịch. Tuy nhiên, nếu không có động thái lớn nào sau hai lần phá vỡ kênh đầu tiên, thì có lẽ sẽ không có bất kỳ động thái nào.
Hãy xem biểu đồ của Google bên dưới để biết cách áp dụng Chiến lược phá vỡ trong thực tế:
Nếu chúng ta tập trung vào sáng ngày 16 (15:00 GMT), chúng ta có thể thấy một động thái mạnh trên ranh giới Keltner trên cùng trong vòng 30 phút đầu tiên hoặc ít hơn của giao dịch. Nếu chúng ta thực hiện theo chiến lược và mua ở đây (vòng tròn màu đỏ), chúng ta sẽ thu được lợi nhuận hợp lý. Cả ngày, giá không giảm ở bất kỳ vị trí nào gần dải giữa, vì vậy giả sử bán tháo trước khi kết thúc giao dịch, đường màu xanh lá cây thể hiện mức bán của chúng ta.
Tuy nhiên, nếu chúng ta chọn giữ vị thế qua đêm và bán vào sáng hôm sau, thì chúng ta thực sự sẽ mất tiền (xem đáy ngay sau điểm bán đề xuất của chúng ta). Điều này làm nổi bật lợi ích của tiền ký quỹ bổ sung đối với giao dịch ngắn hạn: Ngay cả sự sai lệch nhỏ nhất so với kế hoạch cũng có thể khiến một nhà giao dịch đi từ lãi sang lỗ.
Không ngừng nâng cao kiến thức với Libertex
Như với mọi công cụ TA khác mà chúng tôi đã đề cập trong phân đoạn này, chúng tôi không khẳng định rằng những chiến lược này là một cách chắc chắn để thu lợi nhuận. Tuy nhiên, chắc chắn sẽ không bao giờ có hại khi có những động thái hữu ích như thế này trong sơ đồ chiến thuật của bạn. Như với bất kỳ chiến lược giao dịch ngắn hạn nào, quản lý rủi ro chính là chìa khóa. Để có độ chính xác cao nhất, nên sử dụng kết hợp tất cả các chỉ báo mà chúng ta đã xem xét cho đến nay, và bạn có thể thực hiện điều này mà không sợ rủi ro bằng cách sử dụng Tài khoản thử nghiêm Libertex miễn phí và thực hành các kỹ năng của mình.
