Volatility Index

Chỉ số biến động (VIX) là công cụ được phát triển bởi Sàn giao dịch Quyền chọn Chicago (Chicago Board Options Exchange - CBOE) vào năm 1993. Chỉ báo này phản ánh kỳ vọng của các nhà giao dịch về mức độ biến động của chỉ số S&P 500 trong 30 ngày tiếp theo, tức là sự biến động ngụ ý của nó.

Chỉ báo này được tính toán dựa trên giá mua và giá bán cho các hợp đồng quyền chọn S&P 500.

Chỉ số này thường hình thành các xu hướng dứt khoát rõ ràng, đặc biệt là khi thị trường đang rất sôi động. Chỉ số này còn cho biết mức độ biến động xảy ra trong suốt giờ giao dịch trong một ngày, còn được gọi là biến động trong ngày. Mức biến động trong ngày trung bình cho năm 2020 là 14,09%.