7. Backtesting y análisis de EA parte 2

Transcripción:

Hola, estimados traders. En ese vídeo continuaremos con la prueba retrospectiva de esa estrategia. Si recuerdan, hicimos un prueba retrospectiva para el año dos mil veintitrés, ahora podemos ir al informe, presionar el botón derecho y seleccionar guardar como informe.

Luego, necesitamos presionar guardar y veremos el informe detallado sobre esta estrategia. ¿Qué es importante en este informe? Bueno, En primer lugar, deben verificar el máximo retroceso en porcentaje y compararlo con la rentabilidad que han obtenido. Si, por ejemplo, aquí tuvimos un retroceso máximo de ciento cincuenta mil dólares, por favor, téngalo en cuenta que nuestra cuenta de un millón de dólares. Fue un depósito inicial y la ganancia neta total durante siete meses y dos semanas de dos mil veintitrés es de más de cuatrocientos mil dólares. En realidad, es un muy buen resultado.

Pueden utilizar un depósito más pequeño para probarlo en la cantidad con la que realmente desean operar. Tenemos veinticuatro operaciones, no es demasiado, pero aún es suficiente para este período para entender si el resultado es bueno. Luego tenemos el número de posiciones cortas y posiciones largas. Podemos ver que es alrededor del setenta por ciento si con consideramos todas las operaciones en general, tendríamos casi un setenta y uno por ciento. También hay detalles sobre otras métricas como el promedio de retroceso asimismo, ganancias consecutivas y así sucesivamente.

Pueden analizarlo para comprender si esa estrategia es adecuada para ustedes.

Si tienen una pérdida que es mayor que la ganancia anual, significa que la estrategia no es realmente buena. Si tienen tasas de pérdida enormes que consumen, digamos, el diez, el quince por ciento de su capital, tampoco eso es algo bueno. Pero a partir de esta imagen supongo que parece bueno. Volvemos a la plataforma y hagamos un análisis de la estrategia para, digamos, el año dos mil veintidós. Necesitamos cambiar las fechas y presionar iniciar nuevamente.

Si recuerdan, hablaba de un modo visual que personalmente yo no utilizo. Cuando ingresan en la prueba retrospectiva pueden ver las operaciones como si fuera en vivo. Simplemente presionan abrir gráfico y pueden ver la misma imagen. Pueden ver las operaciones desde dos mil veintidós, pueden ver los períodos en los que el robot estaba operando o no estaba activo. Pueden guardar este formémoslo dos mil veintidós, por ejemplo. Pueden ver que aquí tuvimos más o menos el mismo nivel de pérdida alrededor de ciento sesenta mil dólares.

Para un depósito de un millón de dólares, eso no es mucho, pero la ganancia es realmente buena.

Es más de un millón y medio, Si lo hiciera en modo visual, incluso el más rápido, solo les mostraré cómo se ve. Verán que lleva mucho más tiempo obtener los resultados. Este modo no nos brinda ningún beneficio. Por supuesto, pueden pausar la prueba y analizar la situación cómo abrimos aquí, luego fuimos aquí, luego aquí, luego movámoslo, luego pausémoslo y así sucesivamente.

Pero el resultado final, quiero decir, cuando la operación se cierra, ya lo tienen desde Es lo mismo, pero esta prueba se realiza durante un período más largo. Probemos con el año dos mil veintiuno, por ejemplo, y detengámonos en la prueba retrospectiva para aplazar a la optimización de los robots. Apaguemos el modo visual, no lo necesitamos y presione tenemos iniciar. Como pueden ver, el año dos mil veintiuno también parece bueno.

Podemos guardarlo como el informe dos mil veintiuno, y podemos verificar los detalles aquí.

El retroceso máximo fue alrededor de cien mil dólares un depósito de un millón de dólares menos del diez por ciento. En el momento que tuvimos este retroceso máximo, el capital era mayor un millón. Por eso pueden ver que el retroceso máximo es en realidad de cien, pero nos muestra un setenta y cinco por ciento de costo. Tuvimos algunas ganancias en ese momento cuando la rentabilidad era de setecientos mil, es decir, el setenta por ciento del depósito inicial, y eso, pues también es muy bueno.

Lo mejor que pueden hacer es realizar las pruebas activas año tras año. Obviamente pueden incluir un historial de dos mil ocho hasta dos mil veintitrés y obtendrán un gráfico con muchas operaciones con una buena curva de rentabilidad, pero no obtendrán todos los detalles porque el proceso máximo, por ejemplo, se muestra para el período. Si tienen un retroceso máximo de quinientos mil dólares, por ejemplo, tendrán que buscar dónde lo obtuvieron. ¿Cuál fue el año, cuál fue el momento de este retroceso máximo?

Es más difícil analizar el sistema. Pero cuando lo hagan año tras año y guardan las pruebas de una carpeta, por ejemplo, en algún lugar y luego hagan una tabla de la rentabilidad y las pérdidas máximas que tuvieron cada año obtendrán una imagen clara de de si esa estrategia es estable, porque puede haber años en los tengan una ganancia de doscientos, doscientos mil y otros años en los que tengan más de un millón de dólares de ganancia. Obviamente, es un gráfico global. Solo tendrá una rentabilidad global y necesitan dividirla por el número de años para obtener un promedio. Pero es mejor ver su rentabilidad promedio en cada prueba retrospectiva por separado.

En el próximo video continuaremos con la optimización de los robots. Gracias.