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Mide la volatilidad del mercado con la desviación estándar
Mide la volatilidad del mercado con la desviación estándar

Desviación estándar: el indicador para medir la volatilidad

Cuando de hacer trading se trata, ya sea en el mercado de divisas, en el de acciones o con otros instrumentos, el análisis técnico es indispensable para obtener una lectura aproximada de los movimientos y poder tomar decisiones adecuadas durante una inversión. Entre ellos está, claro, la desviación estándar.

La volatilidad es una de las características más presentes —e inevitables— de los mercados al hacer trading, y poco puede hacerse para no ser afectada por ella durante una operación. Sin embargo, sí es posible intentar leerla de la mano de los indicadores técnicos y, sobre todo, de la desviación estándar.

Derivada de la matemática y de conceptos estadísticos, esta herramienta es una de las tantas que pueden ayudarte a invertir mejor. Y como desde Libertex siempre apostamos a contar con la mayor cantidad de información posible, en este artículo te contamos un poco más sobre ella.

¿Qué es la desviación estándar?

El indicador de desviación estándar, nomenclado como StdDev o SD, es un indicador técnico que permite medir la volatilidad del precio de un activo o, también, la diferencia entre existente el precio de cierre real y el precio medio. Es ideal para todo tipo de mercados pero especialmente para acciones e índices bursátiles.

Esta herramienta es utilizada por los traders para, principalmente, reconocer y comprender la magnitud de los cambios recientes en los precios y, así, poder estimar la volatilidad de un activo y/o mercado. La lectura del pasado reciente puede ser útil también para medir la volatilidad futura de los precios. 

Es en ese sentido que la desviación estándar es considerada, además, como medidora de tendencia. Aunque la información que aporta no es elevada, sí proporciona señales sobre los cambios que la tendencia tuvo y, en consecuencia, los que podría tener en el futuro. Sin embargo, su función primordial es medir la volatilidad y el comportamiento de los precios, que se expresan en una horquilla de fluctuaciones respecto de la media móvil.

Habitualmente, este indicador se utiliza en conjunto con otros indicadores. La asociación más frecuente es con las Bandas de Bollinger o Bollinger Bands, haciendo que el valor de la desviación estándar del instrumento se sume a su media móvil.

En definitiva, la desviación estándar se trata de utilizar un concepto estadístico en el que se toma un espacio temporal concreto y, a partir de ello, calcular la desviación de los precios en función de la media móvil de los mismos.

Leer la desviación estándar

Ahora bien, ¿cómo se lee este indicador? Partamos de que, por un lado, la dinámica del mercado consiste en la alternancia de períodos de tranquilidad y saltos de actividad; y, por el otro, que la desviación estándar se expresa en forma de horquilla oscilante en función de la línea de la media móvil. En este sentido, la interpretación del indicador es bastante sencilla.

Cuando la desviación estándar es alta, se da cuenta de que el precio real se aleja del precio medio del activo-es decir, que los datos de la curva de precios analizada se ha desviado significativamente de su media móvil—. Esto significa que se está frente a una mayor volatilidad en el mercado. En cambio, hay baja volatilidad cuando el precio real está cerca del precio medio; lo que podría llamarse, también, un mercado plano.

Asimismo, muchos techos son acompañados por una volatilidad anormalmente alta, a la vez que muchos suelos se acompañan de una volatilidad baja.

Otras lecturas que pueden hacerse del indicador es a partir de que los movimientos de precio se modifican de manera secuencial. Por lo tanto, es esperable que si el mercado se encuentra en estado de inactividad —y la desviación estándar es muy baja—, se aproxime un salto de actividad. En contrapartida, en momentos de gran actividad y un valor del indicador elevado, puede esperarse una baja.

Es por todas estas situaciones que la interpretación de la desviación estándar, al menos en su forma más básica, no es compleja.

La desviación estándar es uno de los indicadores más fáciles de comprender

¿Por qué utilizar la desviación estándar?

Entre la gran cantidad de indicadores técnicos —quizás mucho más precisos a la hora de analizar tendencias o cuyo objeto son circunstancias más tangibles que la volatilidad (incluso dentro de lo que son los mercados)—, la desviación estándar sigue siendo elegida por muchos traders al momento de estudiar el contexto antes de una inversión.

Esto sucede porque el indicador cuenta con ventajas propias:

  • Es un indicador simple de interpretar.
  • Puede utilizarse cuando se quiere anticipar la volatilidad de los precios, así como para saber si ésta aumentará o disminuirá.
  • Sirve para examinar posibles expectativas sobre el comportamiento del mercado desde la diferenciación entre un escenario de actividad alta o uno más bien plano;
  • Determinar posibles cambios de precios.
  • Y se basa en el principio de que los precios volverán a su valor medio, por lo que permite planificar posiciones de trading en consecuencia.

¿Cómo calcular la desviación estándar?

La desviación estándar fórmula es algo compleja a simple vista, aunque su cálculo es más parecido al indicador en sí mismo: sencillo. Pero, comencemos por la parte más ardua.

Para calcular la desviación estándar, entendiéndola como el concepto matemático y estadístico que es originalmente, podemos utilizar esta fórmula:

StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i - N, i) / N)

AMOUNT (j = i - N, i) = SUM ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE , N, i)) ^ 2)

Antes de entrar en crisis por la cantidad de términos y valores desconocidos, aquí dejamos las referencias de todos ellos:

  • StdDev (i) – desviación estándar de la barra actual.
  • SQRT – raíz cuadrada.
  • AMOUNT(j = i - N, i) – suma de cuadrados de j = i - N a i.
  • N – período de suavizado.
  • ApPRICE (j) – precio a aplicar de la barra j.
  • MA (ApPRICE , N, i) – valor de la media móvil para la barra actual con el período N.
  • ApPRICE (i) – precio aplicable de la barra actual.

Ahora bien, a través de las plataformas de trading y con todas las herramientas disponibles, no es necesario hacer el cálculo de forma manual, sino que el procedimiento es mucho más sencillo y en pocos pasos. Si bien no deja de ser una traducción o simplificación de la fórmula que acabamos de ver.

Lo primero que hay que hacer es encontrar el precio medio de cierre de un activo determinado dentro de cierto período de tiempo, ya que esta línea será la referencia sobre la cual se verá la desviación estándar. Usualmente, la configuración por defecto es de 20 períodos, pero se puede ajustar a partir de lo que se desee observar en los gráficos.

Después de esto, es necesario encontrar la desviación de cada período, es decir, el precio de cierre menos el precio medio; y se eleva al cuadrado cada una de las desviaciones encontradas. Luego, hay que sumar las desviaciones al cuadrado, para dividirlas por el número de desviaciones.

Es así que se obtiene la desviación estándar del período determinado que, claramente, tendrá valores diferentes en función del activo analizado y del tiempo abarcado —sin tener nada que ver con la volatilidad, necesariamente. Es importante aclarar esto, ya que puede confundirse un activo de mayor valor con uno más volátil, cuando no tiene por qué ser así.

¿Cómo utilizar la desviación estándar en las inversiones?

Como mencionamos, el indicador de desviación estándar es muy útil para operar en una ruptura o cambio de tendencia, así como para determinar cambios en los precios a partir de las señales de volatilidad alta o baja. 

De todos modos, es mucho más fructífero utilizar esta herramienta junto con otros indicadores, para obtener una lectura mucho más completa y profunda.

Asimismo, con la desviación estándar se pueden determinar otras señales en relación con los máximos y mínimos del precio y el nivel de volatilidad asociado:

  • Mercado alcista en maduración: utilizando marcos temporales más extensos, se pueden identificar este tipo de mercado cuando se observan precios máximos junto una con baja volatilidad.
  • Traders indecisos: si se observa la conjunción de precios máximos en el mercado y una volatilidad creciente, es posible interpretar que los operadores están indecisos. 
  • Señal de falta de interés de los operadores: si el mercado toca fondo y la volatilidad baja simultáneamente durante largos períodos de tiempo, es señal de una posible falta de interés por el activo específico.
  • Señal de venta masiva por pánico: ahora, si el mercado toca fondo pero la volatilidad crece en poco tiempo, es señal de que el estado general es de incertidumbre y pánico.

¿Cómo aplicar la desviación estándar?

El indicador de desviación estándar es una herramienta útil e interesante para medir la volatilidad del mercado, su componente más incierto. Combinado con otros indicadores, puedeproporcionar una lectura del contexto bursátil adecuada para tomar decisiones acertadas al momento de abrir una posición o concretar una operación de trading

En las plataformas que tenemos disponibles en Libertex puedes configurar el indicador de desviaciónestándar y una amplia serie de otras herramientas para que tus movimientos siempre sean con la mayor cantidad de información disponible.

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