Herramientas de análisis técnico

Como tradear en un mercado lateral, con Bandas de Bollinguer

Bandas de Bollinger están formadas por dos líneas, superior y otra inferior y una media móvil simple en el medio exacto de ambas bandas. La banda superior corresponde a la suma de la media móvil simple de n-periodos y la desviación estándar de las cotizaciones de los últimos n-periodos. Por su parte la banda inferior corresponde a la diferencia entre la media móvil simple de n-periodos y la desviación estándar de las cotizaciones de los últimos n-periodos.

Entre más volátil esté el mercado en determinado momento, mayor será la desviación estándar lógicamente y por lo tanto las bandas tendrán mayor amplitud. Por supuesto que en mercados poco volátiles las bandas tienen poca amplitud. Por lo general en caso de que la amplitud de las bandas sea menor a lo observado con anterioridad lo más probable es que se aproxima un movimiento importante en los precios del instrumento analizado. 

Las BB indican más o menos volatilidad en el precio, por regla em mercados de tendencia lateral, me posiciono en la venta en la banda superior y en compra en la banda inferior, usando gráficos con velas de 1H y de 4H.

Divergencia y Convergencia, ¿qué conviene para tradear? 

Existen numerosas tendencias y herramientas que nos permiten definir la tendencia. Algunas veces nos describen fuerzas opuestas, como la divergencia y la convergencia. 
La divergencia generalmente significa que dos cosas se están separando, mientras que la convergencia implica que dos fuerzas se están moviendo juntas, son términos que se utilizan para describir la relación direccional de dos tendencias, precios vs indicadores. 

La divergencia indica, dos tendencias se alejan más entre sí, mientras que la convergencia indica cómo se acercan.

La divergencia ocurre cuando el precio y un indicador se alejan uno del otro.
La convergencia ocurre cuando el precio y un indicador se mueven uno hacia el otro.
Divergencia puede ser positiva o negativa.
Convergencia ocurre porque un mercado eficiente no permitirá que algo se negocie por dos precios al mismo tiempo.
Los traders están más interesados ​​en la divergencia como señal para operar, la ausencia de convergencia es una oportunidad para el arbitraje.

Si combino las BB con el indicador de fuerza RSI, puedo analizar niveles de convergencia/divergencia, puedo usar las BB para medir la volatilidad y el RSI para medir la fuerza del precio y verificar donde encuentro divergencias y convergencias. 

ATR, una herramienta para medir la volatilidad

Indicador de rango verdadero (ATR), es un indicador de volatilidad del mercado, por regla, se deriva del promedio móvil simple de 14 días de una serie de indicadores de rango verdadero.

ATR se usa para verificar hasta dónde llega el precio dentro de un período de tiempo (1H, 4H, …). Permite tomar decisiones, cuando un precio se consolida, ATR nos da valores bajos para indicar un mercado con poca volatilidad, mucha atención por regla los periodos de consolidación son seguidos por rupturas, que ocurren con volatilidad alta. 

ATR permite monitorear fuertes movimientos de manera eficiente, después de un período de baja volatilidad, aumento del ATR indicará mayor volatilidad del mercado, los traders pueden analizar cómo tradear la ruptura resultante. Cuidado el ATR es una medida de volatilidad, en mercado de tendencia, no nos regala puntos de entrada. 

Para eso los traders deben usar una línea que actúa como línea de señal, agregando una media móvil simple de 20 periodos y verificar el cruce de las líneas.

Un cruce de ATR por encima de la línea de señal confirmará una tendencia alcista y traders van a entrar en compras y viceversa para las ventas.

El momentum un indicador más para se observar en el trading

El momentum, más que todo se refiere a la capacidad del precio se mantener en una determinada tendencia en el futuro, el momentum puede nos mostrar una tendencia alcista o bajista, que se puede confirmar con cambios en el volumen de trading, para eso se usan distintos indicadores para lo analizar. El trading sobre el momentum por regla se compra cuando sube el precio y se vende después de que haya alcanzado su punto máximo en el gráfico.  

Los traders suelen usar el promedio móvil (MA), para medir el impulso del momentum, es una de las maneras más simples de lo medir, el promedio móvil es un promedio de su precio durante un período de tiempo específico. Las líneas de tendencia de media móvil más altas indican un impulso positivo, mientras que las líneas de tendencia de media móvil descendentes indican un impulso negativo. 

De igual se puede usar las MACD y las VWAP, que permite al trader seguir la tendencia del precio con relación al volumen, los aumentos fuertes en el VWAP son una señal alcista, mientras que un valor bajo nos puede indicar una fuerte señal bajista.

El triángulo es un patrón de grafico que nos indica una tendencia continua

Los patrones en análisis de gráficos, se pueden usar para predecir las tendencias revérsales como las continuas. A menudo uso los patrones de gráficos para saber cuándo entrar en una posición de compra o venta, para determinar la dirección y proyectar la tendencia del precio. 

Mirando la figura 5, vemos que los picos del triángulo están al mismo nivel, el mínimo del triángulo aumenta constantemente, en este ejemplo este patrón forma una tendencia alcista, indicando punto de entrada donde se rompe el nivel de resistencia horizontal, la “stop loss” justo debajo del precio más cercano al retroceso antes de la ruptura, y el “take profit” en la punta del triángulo H, pero no por debajo de TP/SL 2:1. Riesgo no más del 2% de la operación, relación riesgo vs beneficio de 2:1, duración de velas de 1H. 

El triángulo simétrico, y el patrón doble techo son dos patrones de gráficos buenos para trading, el primero se forma después de una tendencia sostenida, indica quiebra en la tendencia. El segundo indica tendencia inversa, además de estos patrones, se pueden observar patrones secundarios como lo sugiere la figura 6.