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Volatility Index

O Índice de Volatilidade (VIX) é um índice de volatilidade desenvolvido pela Chicago Board Options Exchange (CBOE) em 1993. Este indicador reflete as expectativas dos traders sobre como o S&P 500 flutuará ao longo dos próximos 30 dias, ou seja, a sua volatilidade implícita.

O indicador é calculado com base na procura e na oferta dos contratos de opções S&P 500.

O índice forma, muitas vezes, tendências claramente pronunciadas, especialmente quando o mercado está muito ativo. O índice mostra também que movimento existe, durante as horas de negociação, ao longo de um dia, também conhecido como volatilidade intradiária. A volatilidade média intradiária para 2020 é de 14,09%.